دونشيان 5 و 20 نظام التداول

دونشيان نظام التداول اندلاع.

دونشيان نظام التداول اندلاع (القواعد والتفسيرات أدناه) هو الاتجاه الكلاسيكي النظام التالي. وعلى هذا النحو، قمنا بتضمينها في حالة الترند لدينا تقرير لاحق، والذي يهدف إلى وضع معيار لتتبع الأداء العام للاتجاه التالي كاستراتيجية التداول.

اتجاه الحكمة بعد صدور تقارير عن أداء مؤشر مركب يتألف من أنظمة الاتجاه التقليدية التالية (دونشيان برياكوت وغيرها) التي تمت محاكاتها على فترات زمنية متعددة ومحفظة العقود الآجلة، التي تم اختيارها من بين 300+ سوق العقود الآجلة أكثر من 30+ التبادلات التي الحكمة التداول يمكن أن توفر للعملاء الوصول إلى. والمحفظة عالمية ومتنوعة ومتوازنة على القطاعات الرئيسية.

ننشر التحديثات إلى التقرير كل شهر، بما في ذلك من دونشيان نظام التداول اندلاع.

وأوضح دونشيان نظام اندلاع.

ويستند دونشيان نظام التداول اندلاع على نظام السلاحف. ويستخدم المنطق السلحفاة، إلا أنها وحدة واحدة، لا تستخدم آخر التجارة هو حكم الفائز، لا تستخدم الارتباطات، ويستخدم مدير الحافظة ماسد لتصفية الصفقات.

نظام دونشيان يتداول على انقطاع مماثل لنظام دونشيان ثنائي القناة. هناك نوعان من أرقام الاختراق، وكسر أطول للدخول، واختراق أقصر للخروج.

يستخدم نظام دونشيان توقف استنادا إلى متوسط ​​المدى الحقيقي (أتر). ويلاحظ أن مفهوم السلحفاة N قد استبدل بمصطلح "المدى الحقيقي المتوسط" (أتر) الأكثر شيوعا والمكافئ.

يتم إدخال صفقة عندما يرتفع السعر إلى أعلى أو أدنى من أيام X السابقة. على سبيل المثال، دخول اندلاع = 20 يعني أن يتم اتخاذ موقف طويل إذا كان السعر يضرب أعلى مستوى في 20 يوما. يتم اتخاذ موقف قصير إذا كان السعر يصل إلى أدنى مستوى في 20 يوما.

إذا تم تعيين إلى صفر، هذه المعلمة ليس له أي تأثير. إذا تم تعيين إزاحة الدخول في أتر إلى 1.0، لم يتم إدخال الموضع الطويل حتى يصل السعر إلى سعر الاختراق العادي، بالإضافة إلى 1.0 أتر. وبالمثل، فإن موقف قصير فاز & # 8217؛ ر دخلت حتى السعر يضرب سعر الاختراق العادي، ناقص 1.0 أتر. ويمكن تحديد قيمة موجبة أو سالبة لهذه المعلمة. وتؤدي القيمة الإيجابية إلى تأخير التأخير على نحو فعال حتى النقطة المحددة بعد عتبة الاختراق المختارة؛ فإن قيمة سالبة تدخل قبل عتبة الاختراق المختارة.

وتحدد هذه المعلمة المسافة من سعر الدخول إلى المحطة الأولية، من حيث أتر. يستخدم هذا النظام بشكل افتراضي سعر إدخال الطلب، وليس سعر التعبئة، كأساس لسعر الإيقاف. منذ أتر هو مقياس للتقلبات اليومية ونظام توقف السلاحف على أساس أتر، وهذا يعني أن نظام دونشيان يساوي حجم الموقف في مختلف الأسواق على أساس التقلبات.

وفقا لقواعد السلاحف الأصلية، تم إيقاف المراكز الطويلة إذا انخفض السعر 2 أتر من سعر الدخول. على العكس من ذلك، تم إيقاف المراكز القصيرة إذا ارتفع السعر 2 أتر من سعر الدخول.

خلافا للوقف توقف خروج خروج، الذي يتحرك صعودا أو هبوطا مع ارتفاع X - يوم أو منخفضة، ومحطة تعريفها من قبل إيقاف في أتر هو & # 8220؛ الثابت & # 8221؛ التي يتم إصلاحها أعلاه أو أقل من سعر الدخول عند الدخول. مرة واحدة مجموعة، فإنه لا يختلف في جميع أنحاء مسار التجارة.

لاحظ أن الصفقات يتم تصفيتها عندما يضرب السعر إما الخروج خروج، اندلاع دخول للاتجاه المعاكس، أو وقف في أتر، أيهما أقرب إلى السعر في ذلك الوقت.

يتم الخروج من الصفقات قيد التنفيذ عندما يصل السعر إلى ارتفاع أو أدنى من X - أيام السابقة. هذا المفهوم هو متطابق مع اندلاع الدخول، ولكن المنطق هو عكس: يتم الخروج من الصفقات الطويلة عندما يضرب السعر على انخفاض X - يوم، وتخرج الصفقات قصيرة عندما يضرب السعر أدنى مستوى في X - اليوم. يتحرك الخروج خروج (أو لأسفل) مع السعر. فإنه يحمي من الرحلات السعرية السلبية، وأيضا بمثابة وقف زائدة التي تعمل على تأمين في الربح عندما ينعكس الاتجاه.

لاحظ أن الصفقات يتم تصفيتها عندما يضرب السعر إما الخروج خروج، اندلاع دخول للاتجاه المعاكس، أو وقف في أتر، أيهما أقرب إلى السعر في ذلك الوقت.

يمكن تمكين هذه الخيارات أو تعطيلها مع توقف عمليات التعليق الأولية واستخدام معلمات الخروج العكسي. إذا تم وقف الأولي، ثم سيتم استخدام سعر وقف الأولي للخروج خلال التجارة. في حالة استخدام مخرج الإلغاء، سيتم الخروج من الصفقة إذا كان السعر يضرب اختراق الدخول للاتجاه المعاكس.

إذا تم تعيين إلى صفر، هذه المعلمة ليس له أي تأثير. إذا تم تعيين إزاحة الخروج في أتر إلى 1.0، لم يتم الخروج من الموضع الطويل حتى يصل السعر إلى سعر الاختراق العادي، ناقص 1.0 أتر. وبالمثل، لن يتم الخروج من المركز القصير حتى يصل السعر إلى سعر الاختراق العادي، بالإضافة إلى 1.0 أتر. ويمكن تحديد قيمة موجبة أو سالبة لهذه المعلمة. وتؤخر القيمة الإيجابية بشكل فعال الخروج حتى النقطة المحددة بعد عتبة الاختراق المختارة؛ فإن قيمة سالبة ستخرج قبل اختراق حد الاختراق.

حدد عدد الأيام لحساب أتر. هذا متوسط ​​متحرك أسي للنطاق الحقيقي. 39 يمثل 20 يوما وايلدر أتر.

هذا هو عدد أيام الجزء المتوسط ​​المتحرك الطويل لمؤشر الماكد.

هذا هو عدد أيام الجزء المتوسط ​​المتحرك القصير لمؤشر الماكد.

مؤشر الماكد نفسه هو المتوسط ​​المتحرك القصير مطروحا منه المتوسط ​​المتحرك الطويل. وسيسمح النظام بتداول طويل عندما يكون مؤشر الماكد أكبر من الصفر ويسمح بتجارب قصيرة عندما يكون مؤشر الماكد أقل من الصفر.

يستخدم هذا النظام مدير الأموال كسور الثابتة.

إصدار مخصص لهذا النظام.

يمكننا أن نقدم لك نسخة مخصصة من هذا النظام لتتناسب مع أهداف التداول الخاصة بك. اختيار المحفظة / التنويع، الإطار الزمني، بداية رأس المال & # 8230؛ يمكننا ضبط واختبار أي معلمة لمتطلباتك.

اتصل بنا لمناقشة و / أو طلب تقرير محاكاة مخصص كامل.

أنظمة بديلة.

بالإضافة إلى أنظمة التداول العامة، ونحن نقدم لعملائنا العديد من أنظمة التداول الملكية، مع استراتيجيات تتراوح بين الاتجاه على المدى الطويل التالية إلى المدى القصير انعكاس المتوسط. ونحن نقدم أيضا خدمات التنفيذ الكامل لحلول التداول استراتيجية مؤتمتة بالكامل.

يرجى النقر على الصورة أدناه لمعرفة أداء أنظمة التداول لدينا.

كفتك المطلوب الكشف عن المخاطر لنتائج افتراضية.

نتائج الأداء الافتراضي لها العديد من القيود الكامنة، وبعضها موضح أدناه. ولا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تظهر. في الواقع، هناك اختلافات حادة في كثير من الأحيان بين نتائج الأداء الافتراضية والنتائج الفعلية التي تحققت في وقت لاحق من قبل أي برنامج تجاري معين.

واحدة من القيود المفروضة على نتائج الأداء الافتراضي هو أنها تعد بشكل عام مع الاستفادة من التأخر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التداول الافتراضي لا ينطوي على مخاطر مالية، ولا يمكن لأي سجل تداول افتراضي أن يحسب تماما تأثير المخاطر المالية في التداول الفعلي. على سبيل المثال، القدرة على تحمل الخسائر أو الالتزام ببرنامج تجاري معين على الرغم من خسائر التداول هي نقاط جوهرية يمكن أن تؤثر سلبا على نتائج التداول الفعلية. هناك العديد من العوامل الأخرى المرتبطة بالأسواق بشكل عام أو بتنفيذ أي برنامج تجاري محدد لا يمكن حسابه بشكل كامل في إعداد نتائج أداء افتراضية وكلها يمكن أن تؤثر سلبا على نتائج التداول الفعلية.

الحكمة التداول هو نفا المسجلين تقديم وسيط.

نحن نقدم خدمات الوساطة السلع العالمية، وإدارة العقود الآجلة التشاور، والوصول المباشر التداول، وخدمات تنفيذ نظام التداول للأفراد والشركات والمهنيين في هذا القطاع.

باعتبارها وسيط إدخال مستقلة نحافظ على علاقات المقاصة مع العديد من التجار لجنة العقود الآجلة الكبرى في جميع أنحاء العالم. تتيح لنا علاقات المقاصة المتعددة أن نقدم لعملائنا مجموعة واسعة من الخدمات ومجموعة واسعة من الأسواق بشكل استثنائي.

وتتيح علاقات المقاصة للعملاء إمكانية الوصول إلى الأسواق الآجلة، والسلع، وأسواق الصرف الأجنبي في جميع أنحاء العالم.

ينطوي تداول العقود الآجلة على مخاطر كبيرة من الخسارة وليس مناسبا لجميع المستثمرين. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة.

حاول، صحيح، وبسيطة القواعد الفنية لتجارة الاستثمار.

عالية الطاقة الاستثمار الكل في واحد للدمى، الطبعة الثانية.

العديد من التجار المحترفين كسب العيش من خلال تطبيق نفس المؤشرات البسيطة ونفس القواعد البسيطة، مرارا وتكرارا، على نفس مجموعة صغيرة من الأوراق المالية. & # 8220؛ يمكن & # 8217؛ ر يكون هذا سهلا! & # 8221؛ أتظن. و لكنها. والمهنيين لديهم قدرة فائقة على التركيز على مجموعة ضيقة واحدة من الظروف. وهم يعرفون من التجربة أن المؤشر والقاعدة تنتج ربح معظم الوقت. إذا فشلت في تحقيق ربح هذه المرة، سيئة للغاية. انهم يقبلون الخسارة والانتقال إلى التجارة المقبلة.

وفيما يلي اثنين من القواعد التي وقفت اختبار الزمن:

5/20 النظام: واحدة من أقدم مفاهيم التداول هي أيضا واحدة من أبسط & # 8212؛ ريتشارد دونشيان & # 8217؛ ق 5/20 النظام، والذي يستخدم مبدأ الاتجاه التالية. تشتري عندما يعبر المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام فوق المتوسط ​​المتحرك ل 20 يوما ويبيع عند تجاوز سعر الإغلاق أدنى المتوسط ​​المتحرك لخمسة أيام. كل من إشارات بيع وبيع كروس مؤهلة وفقا لمعايير تصفية إضافية، وتحديدا أن كروس يجب أن يتجاوز مدى كروس السابق في نفس الاتجاه، وإثبات أوراق اعتماد الشارع، إذا جاز التعبير.

فتح كسر المجال: آخر بسيط ولكن فعال مفهوم قاعدة واحدة هو شراء عندما يتحرك السعر فوق النطاق المنصوص عليها في أول عدد س من دقائق التداول. إن انفتاح النطاق الافتتاحي هو إختراق تذبذب.

مع اختراق نطاق الافتتاح، يمكنك تحسين احتمالات الحصول على تجارة ناجحة بإضافة واحد أو أكثر من مؤهلات التأكيد، مثل:

كان الشريط السابق في اليوم الداخلي أو دوجي.

وكان نطاق الافتتاح لمدة عشر دقائق على مدى الأيام الثلاثة أو العشرة الماضية يضيق.

الافتتاح هو فجوة من اليوم السابق.

السبب الرئيسي لإضافة مؤشرات مؤكدة هو التغلب على حقيقة صغيرة غير مريح أن كل مؤشر فشل بعض الوقت. من خلال طلب مؤشر ثاني يعطي نفس إشارة الشراء أو البيع، يمكنك زيادة احتمال أن الصفقات الخاصة بك مربحة.

دونشيان المبادئ التوجيهية للتجارة.

جدول المحتويات.

دونشيان المبادئ التوجيهية للتجارة.

المقدمة.

نشرت لأول مرة في عام 1934، العديد من المبادئ التوجيهية 20 التداول من ريتشارد دونشيان هي ذات الصلة اليوم كما كانت خلال العصر الذهبي للتحليل الفني. يعتبرها العديد من والد والد الاتجاه التالي، وضعت دونشيان واحدة من الاتجاه الأول التالية الأنظمة القائمة على اثنين من المتوسطات المتحركة المختلفة، والتي كانت المتطورة في أوائل الثلاثينيات. استنادا إلى تجاربه مع مرور الوقت، وضعت دونشيان 20 المبادئ التوجيهية التجارية تقسيمها إلى مجموعتين: العامة والتقنية. وقد أعيد صياغة المبادئ التوجيهية المبينة أدناه للحصول على شرح أوضح. كما تظهر الأدلة الأصلية في النصف السفلي من هذه الصفحة.

أحد عشر إرشادات عامة.

1. كن حذرا شراء عندما الحشد هو الصاعد بشكل مفرط أو بيع عندما الحشد هو الهبوطي بشكل مفرط. وحتى عندما يكون الحشد صحيحا، فإن الشعور المفرط في اتجاه أو آخر يمكن أن يؤخر هذه الخطوة.

2. عندما تتداول الأسعار في نطاق ضيق مع تقلب ضئيل، ابحث عن زيادة في الحجم لتأكيد اتجاه الخطوة التالية. قوة لاحقة على ارتفاع حجم صعودي، في حين ضعف لاحق على ارتفاع حجم هبوطي.

3. السماح الأرباح الخاصة بك تشغيل وخفض الخسائر الخاصة بك قصيرة. ويتجاوز هذا المبدأ التوجيهي أية مبادئ توجيهية أخرى.

4 - التجارة بمبالغ أصغر في أوقات عدم اليقين. يمكن تخفيض خسائر التداول واللوائح من خلال التركيز على الاجهزة الصلبة وإشارات قوية.

5. لا مطاردة الموقف بعد تحرك لمدة ثلاثة أيام. انتظر الانعكاس ليوم واحد لتحسين نسبة المخاطر والمكافأة.

6. استخدام وقف الخسارة للحد من الخسائر وحماية الأرباح المتراكمة. يجب أن تستند خسائر الوقف إلى نمط التداول في العمل. نمط المثلث سوف يكون له هيكل وقف الخسارة مختلفة من إسفين ارتفاع أو نمط الرأس والكتفين.

7. نظرا لقانون النسب المئوية، يجب أن تكون المراكز الطويلة أكبر من المراكز القصيرة خلال اتجاه صعودي واسع. وهذا يفترض أن الارتفاع سيكون أكبر من الانخفاضات مع تطور سلسلة من القمم الصاعدة والأحواض الصاعدة. ومن شأن وجود موقف قصير على انخفاض من 50 إلى 40 أن يحقق ربحا بنسبة 20٪، ولكن وضعية طويلة على تقدم من 40 إلى 50 سيحقق ربحا بنسبة 25٪. وستكون مكاسب النسبة المئوية من السلف أكبر وأن يكون مبلغ التداول أكبر أيضا.

8. استخدام أوامر الحد عند بدء الموقف. استخدام أوامر السوق عند إغلاق الصفقة.

9. الأوراق المالية أي التي هي في الاتجاه الصعودي وتظهر القوة النسبية. بيع الأوراق المالية التي هي في الاتجاه الهابط وتظهر الضعف النسبي. وتخضع هاتان التوجيهتان لجميع المبادئ التوجيهية الأخرى.

10 - ومن المرجح أن يستمر تقدم السوق الواسع عندما تقود أسهم النقل (داو ترانسبورتس). وهناك تقدم كبير في السوق مشكوك فيه عندما تتخلف مخزونات النقل.

11 - إن رسملة الورقة المالية ومستوى نشاطها في السوق وخصائصها التجارية لا تقل أهمية عن أساسياتها. (تفسير هذا المبدأ التوجيهي صعب نوعا ما لأنه ليس من الواضح ما يعني دونشيان مع "رسملة").

تسعة مبادئ توجيهية تقنية.

12- إن التوحيد أو النطاق الجانبي للتداول بعد التقدم الأولي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تقدم آخر بنسب متساوية. بعد هذا التقدم الثاني، يمكن للخبراء أن يتوقعوا تحركا مضادة ويعودون نحو التوطيد. وبالمثل، فإن التوحيد أو نطاق التداول الجانبي بعد الانخفاض الأولي غالبا ما يؤدي إلى انخفاض آخر في نسب متساوية. بعد هذا الانخفاض الثاني، يمكن للخبراء أن يتوقعوا تحركا مقلدا ويعودون نحو التوطيد.

13. التوحيد الجانبي الطويل بعد تقدم تقدم المقاومة المستقبلية. نتوقع المقاومة أو انعكاس هبوطي عند انخفاض الأسعار ومن ثم العودة إلى هذا المستوى. إن التوطيد الجانبي الطويل بعد الانخفاض يمثل دعما مستقبليا. نتوقع الدعم أو انعكاس صعودي عندما تقدم الأسعار ومن ثم العودة إلى هذا المستوى.

14. البحث عن فرص شراء عندما تنخفض األسعار إلى خط اتجاه متوسط ​​أو منخفض. على العكس من ذلك، ابحث عن فرص البيع عندما تقدم الأسعار إلى خط الاتجاه في المتوسط ​​أو انخفاض حجم. كن حذرا إذا كانت أسعار المماطلة حول خط الاتجاه (عناق) أو إذا تم لمس خط الاتجاه في كثير من الأحيان.

15. التحضير لكسر خط الاتجاه الهبوطي عندما تنخفض الأسعار إلى خط الاتجاه الصاعد، تفشل في ترتد ثم الزحف على طول خط الاتجاه. الاستعداد لكسر خط الاتجاه الصاعد عندما تقدم الأسعار إلى خط الاتجاه الهابط، وعقد معظم مكاسبهم والزحف على طول خط الاتجاه. تكرار الاهتزاز من خط الاتجاه أيضا يزيد من فرص كسر.

16 - وتحدد خطوط الاتجاه الرئيسية الاتجاه الأطول. تحدد الخطوط التوجیھیة الصغیرة الاتجاه الأقصر. عندما تكون الأسعار فوق خط اتجاه رئيسي (ارتفاع)، استخدم خطوط الاتجاه الثانوية (هبوط) لتحديد عمليات التراجع القصيرة وتوليد إشارات شراء مع فواصل جانبية. عندما تكون األسعار أقل من خط اتجاه رئيسي) هبوط (، استخدم خطوط االتجاه الطفيفة) ارتفاع (لتحديد مستبعدات قصيرة وتوليد إشارات بيع مع فواصل جانبية.

17 - وعادة ما تكون المثلثات مكسورة على الجانب المسطح. وهذا يعني أن المثلث الصاعد عادة ما ينكسر مع اختراق صاعد، في حين أن المثلث الهابط عادة ما ينكسر إلى الجانب السلبي. يجب على تشارتيستس البحث عن أدلة أخرى لتحديد ما إذا كان مثلث إشارات تراكم أو توزيع.

18. ابحث عن ذروة حجم للإشارة إلى نهاية خطوة طويلة. وقد ينتهي سلفة طويلة في بعض الأحيان بازدياد حجم الصوت الذي يمثل انفجارا. وعلى العكس من ذلك، فإن الانخفاض المطول ينتهي في بعض الأحيان بازدياد حجم التداول الذي يمثل ذروة البيع.

19 - لا تملأ جميع الثغرات. الثغرات الانفصالية تشير إلى بداية اتجاه جديد ولا يتم شغلها. وتشكل الفجوات المستمرة استمرارا للاتجاه الحالي ولا يتم شغلها. ثغرات الاستنفاد تشير إلى انعكاس الاتجاه وملء. ولا ينبغي أن يعتمد المخططون على سد الفجوة ما لم يتمكنوا من تحديد أي نوع من الثغرات، وهو أمر أسهل من القيام به.

20 - وخلال فترة من السلفة، تبدأ أو تضيف إلى صفقات طويلة بعد انخفاض يوم واحد، بغض النظر عن صغر الانخفاض وخاصة عندما يكون الانخفاض على حجم أقل. خلال التراجع، ابدأ أو أضف إلى الصفقات القصيرة بعد يوم واحد من التقدم، بغض النظر عن مدى الارتداد الكبير، وخاصة إذا كان الارتداد منخفضا.

الاستنتاجات.

وينبثق عن هذه القواعد ثلاثة مواضيع على الأقل. أولا، اتجاه الاتجاه الأساسي يحدد الموضع المفضل. يجب أن يركز المحللون على المراكز الطويلة خلال الاتجاه الصعودي والمراكز القصيرة خلال الترند الهبوطي. ثانيا، يلعب الحجم دورا هاما في عملية التحليل. يتحرك السعر في اتجاه الاتجاه الأكبر ينبغي أن يكون على حجم أعلى، في حين أن التحركات الاتجاه مكافحة يجب أن يكون على انخفاض حجم. ومع ذلك، لاحظ أن حجم ذروتها يمكن أن يمثل نهاية خطوة طويلة. ثالثا، نطاقات التداول والتوحيد هي أنماط الرسم البياني الهامة. يمكن لعمليات الدمج الطويلة أن تضع علامة على الانتكاسات ومستويات الدعم أو المقاومة المستقبلية. وغالبا ما تشكل التوطيدات القصيرة راحة في الاتجاه الحالي.

المزيد من الدراسة.

تريند التداول للمتداولين الذين يعيشون كيفية التداول في اتجاه الاتجاه الأساسي. كما سيعرض هذا الكتاب العملي للقراء كيفية تكوين قائمة مراقبة صعودية وهبوطية يمكن من خلالها تحديد أسعار الدخول والخروج. مايكل كوفيل 's كتاب يقدم المفاهيم الأساسية والتقنيات لمجموعة متنوعة من الاتجاه الأنظمة التالية، بما في ذلك نظام جعلت الشهيرة من قبل السلاحف. كوفيل يبين لماذا أسعار السوق تحتوي على جميع المعلومات المتاحة. سوف يتعلم القراء كيفية تفسير تحركات الأسعار والربح من الاتجاه التالي.

الأدلة الأصلية.

ويمكن الاطلاع على نسخة من إرشادات دونشيان الأصلية على موقع ويب ترادينغ تريب (سيكوتا). إد سيكوتا هو "معالج السوق" الأصلي من جاك شواجر & # 039؛ ق كتاب من نفس الاسم. وهو اتجاه يتبع التلميذ الذي يقيد ريتشارد دونشيان باعتبارها نفوذا رئيسيا في تطوير فلسفته التداول.

1. احذر من العمل فورا على الرأي العام الواسع. حتى لو كان ذلك صحيحا، فإنه عادة ما يؤخر هذه الخطوة.

2. من فترة من الخمول وعدم النشاط، ومشاهدة والتحضير لمتابعة خطوة في الاتجاه الذي يزيد من حجم.

3. الحد من الخسائر وركوب الأرباح، بغض النظر عن جميع القواعد الأخرى.

4. الالتزامات الخفيفة ينصح بها عندما يكون موقف السوق غير مؤكد. يتم الإشارة بوضوح التحركات محددة بشكل كاف لجعل الحياة مثيرة للاهتمام والتركيز على هذه التحركات سوف تمنع السوط غير المربحة المنشورة.

5. نادرا ما تتخذ موقفا في اتجاه التحرك السابق لثلاثة أيام. انتظر الانعكاس لمدة يوم واحد.

6 - إن الاستخدام الحكيم لأوامر الوقف يمثل مساعدة قيمة للتجارة المربحة. ويمكن استخدام المحطات لحماية الأرباح، والحد من الخسائر، ومن بعض التشكيلات مثل البؤر الثلاثية، لاتخاذ مواقف. أوامر وقف هي عرضة لتكون أكثر قيمة وأقل غادرة إذا ما استخدمت في العلاقة الصحيحة لتشكيل الرسم البياني.

7. في السوق التي من المرجح أن تساوي أو تتجاوز هبوطا، ينبغي اتخاذ مواقف أثقل للارتفاع لأسباب مئوية - انخفاض من 50 إلى 25 سوف صافي الربح فقط 50٪، في حين أن سلفة من 25 إلى 50 صافي 100٪

8. في اتخاذ موقف، أوامر السعر هي المسموح بها. في إغلاق موقف، استخدام أوامر السوق.

9. شراء قوية-- التمثيل، قوية-- خلفية السلع وبيع الضعيفة منها، تخضع لجميع القواعد الأخرى.

10 - التحركات التي تقود فيها القضبان أو تشارك بقوة تكون عادة أكثر جدوى من التحركات التي تتخلف فيها القضبان.

11 - إن دراسة رسملة إحدى الشركات ودرجة نشاط أي مسألة، وما إذا كانت المسألة عبارة عن حصان للشاحنة الخارقة أو حصان السباق الحماسي، تكتسي أهمية كاملة كدراسة للتقارير الإحصائية.

12 - إن التحرك الذي يليه نطاق جانبي يسبق في كثير من الأحيان تحركا آخر يتساوى تقريبا في الاتجاه نفسه الذي يتخذه التحرك الأصلي. وعموما، عندما تتحرك الخطوة الثانية من النطاق الجانبي، يمكن توقع تحرك مضاد يقترب من النطاق الجانبي.

13 - ومن المرجح أن تواجه عملية عكس أو مقاومة التحرك عند بلوغ مستويات كانت في الماضي تتقلب فيها السلعة لفترة طويلة من الزمن في نطاق ضيق أو عند الاقتراب من مستويات مرتفعة أو منخفضة.

14. مشاهدة لشراء جيدة أو بيع الفرص عندما تقترب خطوط الاتجاه، وخاصة على حجم المتوسطة أو مملة. تأكد من عدم تعانق هذا الخط أو ضربه بشكل متكرر جدا.

15. مشاهدة ل "الزحف على طول" أو تكرار الاهتزاز من خطوط الاتجاه الثانوية أو الرئيسية والاستعداد لرؤية خطوط الاتجاه هذه مكسورة.

16 - ويؤدي كسر خطوط الاتجاه الطفيفة التي تتعارض مع الاتجاه الرئيسي إلى إعطاء معظم الإشارات الهامة الأخرى التي تتخذ إشارات. يمكن اتخاذ مواقف أو عكسها على توقف في مثل هذه الأماكن.

17- وقد تعني مثلثات منحدر الأثير إما تراكم أو توزيع اعتمادا على اعتبارات أخرى، على الرغم من أن المثلثات عادة ما تكون مكسورة على الجانب المسطح.

18. مشاهدة لحجم ذروتها، وخاصة بعد خطوة طويلة.

19. لا تعتمد على الثغرات التي يتم إغلاقها إلا إذا كنت تستطيع التمييز بين الثغرات الانفصالية والثغرات الطبيعية وفجوات الإرهاق.

20 - أثناء التحرك، قم باتخاذ أو زيادة المواقف في اتجاه التحرك في السوق صباح اليوم التالي لأي انعكاس لمدة يوم واحد، مهما كان طفيفا قد يكون العكس، خاصة إذا انخفض الحجم على العكس.

دونشيان 5 و 20 يوم المتوسطات المتحركة.

ومن المعروف ريتشارد دونشيان والد الأب الاتجاه التالي. اتجاهه الأصلي بعد الأفكار تشكل الأساس لجميع الاتجاهات التالية النجاح الذي اتبع. وفيما يلي مقتطفات من مقال مكتوب في عام 1995 عن نظامه المتحرك المتوسط ​​لمدة 5 و 20 يوما:

العنوان: دونشيان & # 8217؛ s خمسة و 20 يوما المتوسطات المتحركة.

الكاتب: ريتشارد دونشيان.

النشر: العقود الآجلة (سيدار فولز، آيوا) (مجلة / مجلة)

التاريخ: 15 نوفمبر 1995.

الناشر: أوستر كومونيكاتيونس، Inc.

فولوم: v24 إيسو: n13 بادج: p32: إيسن: 0746-2468.

في وول ستريت هناك نوعان من الاعتراضات المتعارضة:

1. & # 8220؛ أنت & # 8217؛ ليرة لبنانية أبدا كسر كسر أخذ الربح. & # 8221؛

2. & # 8220؛ قطع الخسائر الخاصة بك قصيرة والسماح الأرباح الخاصة بك ركوب. & # 8221؛

وقد أظهرت التجربة أنه في تجارة السلع، وأول من هذه & # 8220؛ مناشير القديمة & # 8221؛ خطير ومضلل، في حين أن الثانية يمكن اعتبارها درسا واحدا يجب على تاجر السلع عديمي الخبرة أن يتعلم إذا كان يرغب في الحصول على أفضل من فرصة حتى للخروج إلى الأمام.

إن كل طريقة مصممة تصميما جيدا، تتبع الاتجاه، وفقدان القيمة للتداول في العقود الآجلة (أو الأسهم) تستند إلى المبدأ الأساسي المتمثل في أن الاتجاه في أي من الاتجاهين، حالما يتم إنشاؤه، له ميل قوي للاستمرار، على الأقل لفترة من الوقت. ومن بين العديد من الأساليب التي تتبع الاتجاه الآن هي نظرية داو، وتقنيات الرسم البياني من نقطة وأرقام، وطرق التأرجح (بخلاف نظرية داو)، وأساليب خط الاتجاه، وأساليب القاعدة الأسبوعية، وأساليب المتوسط ​​المتحرك. سنركز على أساليب المتوسط ​​المتحرك، وبصفة خاصة طريقة المتوسط ​​المتحرك البالغة خمسة أيام و 20 يوما.

وتنقسم قواعد طريقة المتوسط ​​المتحرك لمدة خمسة وعشرين يوما إلى فئتين: عامة وتكميلية.

1. يتم تقسيم مدى تغلغل المتوسط ​​المتحرك إلى وحدات، اعتمادا على مستوى السعر. بالنسبة للسلع التي تبيع أكثر من 400 (القمح وفول الصويا والفضة)، على سبيل المثال، مطلوب اختراق 40 سنتا (كان دونشيان ستة فئات السعر في الأيام قبل أسعار الفائدة ومؤشرات الأسهم الآجلة). .2 لا یوجد تغلغل تغلق المتوسطات المتحرکة کإختراق علی الإطلاق إلا إذا کان یبلغ وحدة واحدة کاملة علی الأقل (39 سنتا في القاعدة 1 غیر کافیة للاختراق & # 8211؛ ویجب أن تکون 40 سنتا للعد). القاعدة الأساسية (أ): القانون على كل الإغلاق الذي يعبر المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما بمقدار يتجاوز وحدة واحدة كاملة الاختراق الأقصى في نفس الاتجاه في أي يوم واحد في مناسبة سابقة (بغض النظر عن متى منذ وقت قريب) عندما كان الإغلاق على نفس الجانب من المتوسط ​​المتحرك. على سبيل المثال، إذا كانت آخر مرة كان سعر إقفال القطن فوق المتوسط ​​المتحرك، فقد بقى أعلى من يوم واحد أو أكثر، وكان الحد الأقصى للمبلغ أعلاه في أي من الأيام 64 نقطة، ثم عندما يتحرك سعر إغلاق القطن فوق فإن المتوسط ​​المتحرك، بعد أن كان أقل في الفترة المؤقتة، يتم إعطاء إشارة شراء فقط إذا أغلق فوق المتوسط ​​بأكثر من 64 نقطة (الوحدة في القطن هي 0.10). هذا المبدأ & # 8211؛ شرط أن يتجاوز تغلغل المتوسط ​​المتحرك واحد أو أكثر من الاختراقات السابقة & # 8211؛ هو سمة من سمات الأسلوب خمسة و 20 يوما الذي يميزه عن أساليب المتوسط ​​المتحرك الأخرى. القاعدة الأساسية ب: التصرف على جميع الإغلاق الذي يعبر المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما وأغلق وحدة كاملة تتجاوز (فوق أو أسفل، في اتجاه المعبر) إغلاق 25 يوم السابقة. القاعدة الأساسية C: في أول 20 يوما بعد اليوم الأول من المعبر الذي يؤدي إلى إشارة عمل، عكس أي إغلاق يغلق المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما ويغلق وحدة كاملة تتجاوز (فوق أو أقل) ال 15 السابقة يغلق. القاعدة الأساسية D: قواعد المتوسط ​​المتحرك الحساسة لمدة خمسة أيام لإغلاق المراكز ولإعادة المراكز في اتجاه الاتجاه المتحرك الأساسي لمدة 20 يوما هي: 1. إغلاق المراكز عندما تغلق السلعة أدنى المتوسط ​​المتحرك لمدة خمسة أيام ل المراكز الطويلة أو فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة خمسة أيام للمراكز القصيرة بوحدة واحدة كاملة على الأقل أكثر من أكبر) أ الاختراق السابق على نفس الجانب من المتوسط ​​المتحرك لمدة خمسة أيام أو ب) الحد الأقصى لأي نقطة سابقة الاختراق في جلسات التداول ال 25 السابقة. وإذا كانت المسافة بين سعر الإغلاق والمتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما في الاتجاه المعاكس لإشارة إغلاق القاعدة D أكبر خلال الأيام الخمسة عشر السابقة من المسافة من المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما في أي من الاتجاهين في غضون 60 يوما لا تتصرف وفقا لإشارات إغلاق القاعدة دال إلا إذا تجاوز معدل تغلغل المتوسط ​​لمدة خمسة أيام بوحدة واحدة المسافة القصوى فوق أو أقل من متوسط ​​الخمسة أيام خلال الدورات ال 25 السابقة. 2. بعد أن تم إغلاق المواقف D من قبل القاعدة D، إعادة المواقف في اتجاه الاتجاه الأساسي أ) عندما تستوفي الشروط الواردة في القاعدة D، النقطة 1 أعلاه، ب) إذا أعطيت إشارة جديدة للاتجاه الأساسي في القاعدة A، أو c ) إذا أعطيت إشارات جديدة للقاعدة B أو القاعدة C باتجاه الاتجاه الأساسي عن طريق الإغلاق في أرضية جديدة منخفضة أو جديدة. 3 - لا تعتبر نقاط الاختراق لوحدتين أو أقل نقاطا يتعين تجاوزها في القاعدة دال ما لم يكن هناك إقفالان متتاليان على الأقل في جانب الاختراق عندما تم تحديد النقطة التي سيتم تجاوزها.

القواعد العامة التكميلية.

1. يتم تأجيل العمل على جميع الإشارات ليوم واحد ما عدا يومي الخميس والجمعة، على سبيل المثال، إذا تم إعطاء إشارة شراء أساسية للقمح في ختام يوم الثلاثاء، يتم اتخاذ إجراءات في افتتاح صباح الخميس. وينطبق التأخير نفسه لمدة يوم واحد على الإغلاق التدريجي للقاعدة D وإعادة الإشارات. 2 - وبالنسبة للإشارات الواردة في ختام يوم الجمعة، يتخذ الإجراء في الجلسة الافتتاحية يوم الاثنين. 3. بالنسبة للإشارات المعطاة عند الإغلاق يوم الخميس (أو ما يلي يوم التداول الأخير من الأسبوع)، يتم اتخاذ الإجراء عند إغلاق يوم الجمعة (أو عطلة نهاية الأسبوع). 4. عندما يكون هناك عطلة في منتصف الأسبوع أو عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، وتعامل الإشارات الواردة في نهاية الدورات قبل عطلة على النحو التالي: أ) لإشارات البيع، واستخدام قواعد عطلة نهاية الأسبوع. و ب) لإشارات الشراء، تأجيل العمل ليوم واحد، كما هو الحال في جلسات التداول المتتالية العادية.

إن طريقة المتوسط ​​المتحرك لمدة خمسة وعشرين يوما، ومعظم الطرق الأخرى التي تتبع الاتجاه، لهذه المسألة، ليست جيدة لمتابعة ما لم تكن مستعدا لتضمين برنامجك عددا كافيا من العقود الآجلة لتوفير تنويع واسع النطاق. تتم زيادة المخاطر إلى درجة مفرطة إذا حاولت اتباع الطريقة في واحد أو عدد قليل من العقود المحددة.

السلع التي هي في اتجاه واضح ولا تعطي، إشارات جديدة هي في كثير من الأحيان تلك التي يتم تحقيق أفضل النتائج. لذلك، عند البدء في برنامج جديد قد يكون من المستحسن عدم انتظار إشارات جديدة ولكن لاتخاذ مواقف في اتجاه الاتجاهات السائدة في تلك التي لا تعطي المشورة التنشيط الجديدة. ولأن الأسواق تتحرك ببطء، قد يكون من الأفضل أ) أن تذهب في اتجاه الاتجاه فقط بعد يوم واحد أو أكثر من حركة الاتجاه المعاكس، بالإضافة إلى تحرك اليوم في اتجاه الاتجاه الأساسي، و b ) لاستخدام وقف تعسفي على المواقف المتخذة دون انتظار إشارات جديدة.

تذكر، خمسة و 20 يوما ليست بالضرورة أطوال أفضل للمتوسطات المتحركة. وعلى الأرجح، يمكن تحسين وتحسين قواعد العمل نفسها، على النحو المبين أعلاه. أيضا، قد يكون أن المتوسطات المتحركة الأسية، المتوسطات المتحركة المرجحة، المتوسطات المتحركة على أساس ارتفاع أو أدنى أو وسيلة يومية، أو مزيج من كل هذه، من شأنه أن يحقق نتائج متفوقة.

في هذا المجال من الدراسة الفنية ربما يكون من الآمن القول أن بداية الحكمة تأتي عند التوقف عن مطاردة قوس قزح والاعتراف بأن أي طريقة مثالية. عندما تجد نفسك على استعداد لتسوية لأي طريقة بسيطة نسبيا أن في الاختبارات على مدى فترة طويلة من الزمن يجعل المال على التوازن، ثم التمسك بطريقة مكرسة، على الأقل حتى كنت متأكدا من أنك قد اكتشفت طريقة أفضل.

عمل ريتشارد دونشيان في شيرسون ليمان بروس، في حين وضع التحليل الفني وأساليب الاتجاه التي يستخدمها العديد من التجار اليوم كقاعدة لأنظمتهم. كما أطلق أول صندوق مستقبلي يدار في عام 1948. توفي دونشيان في عام 1993 في سن ال 87.

لمزيد من المعلومات حول ريتشارد دونشيان، يرجى زيارة موقع موقع تورتلترادر.

مرحبا كريس! لطيفة المادة راجع للشغل. وأعتقد أن الفقرة الثانية إلى الفقرة الأخيرة صحيحة جدا. لم أحصل على أي مكان في التداول حتى توقفت عن التقليب.

أنا مهتم في متابعة دراسات إضافية عن أساليبه وتطبيقه على العقود الآجلة ينتشر.

مؤشر الاتجاه: قناة دونشيان.

الخلفية: تم تطوير أسلوب قناة دونشيان، المعروف أيضا باسم قاعدة 4 أسابيع أو 20 يوما، من قبل ريتشارد دونشيان، أحد رواد تجارة السلع الأساسية مع أنظمة التداول الميكانيكية. كما طور نظاما تجاريا على أساس المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام (أسبوعيا) و 20 يوما (شهريا).

تميل نظم التداول اليوم إلى أن تصبح معقدة جدا من خلال الاستفادة من قوة الكمبيوتر، ولكن تم العثور على طريقة قناة دونشيان بسيطة جدا لتكون أنجح من جميع النهج في دراسات التداول الآجلة خلال 1960s خلال 1980s. قام التجار بإجراء العديد من التعديلات على أنظمة الاختراق هذه، بما في ذلك تقنية تداول السلاحف المعروفة التي يستخدمها ريتشارد دينيس.

الغرض: تحدد الطريقة الأساسية دونشيان تشانل النقاط الدقيقة التي تنقسم فيها الأسعار إلى الارتفاع أو الانخفاض خلال ال 20 يوما السابقة. يستخدم التجار هذه المناطق الاختراق للدخول والخروج من المراكز الطويلة أو القصيرة مع نهج وقف والعكس، ودائما في السوق. ومن المرجح أن تكون الصفقات على المدى الطويل الصفقات وقد تتطلب استخدام الرسوم البيانية على المدى الطويل المستمر.

الإشارات الأساسية: قواعد طريقة قناة دونشيان لمدة 4 أسابيع بسيطة جدا:

الذهاب لفترة طويلة (وتغطية المراكز القصيرة) عندما يتجاوز السعر أعلى مستوياته في الأسابيع الأربعة السابقة (20 يوما). قم باختصار (والخروج من الصفقات الطويلة) عندما ينخفض ​​السعر دون أدنى مستوياته في الأسابيع الأربعة السابقة. كرر حسب الضرورة. أدخل العقد التالي، إذا لزم الأمر، في اليوم الأخير من الشهر قبل انتهاء الصلاحية.

يوضح الرسم البياني أدناه الطريقة الأساسية للقناة التي تبلغ مدتها 20 يوما مع نقاط البيع والبيع عند الاختراق. ومع ذلك، فإن الإطار الزمني أو درجة الخطر من أن تكون دائما في وضع قد تكون أكبر مما يرغب بعض التجار.

وتشمل التعديلات الدخول في اختراق أعلى مستوى في 20 يوما أو انخفاض ولكن بعد ذلك الخروج على اختراق السابق 5 أيام أو 10 يوما أعلى أو منخفضة للخروج من السوق لفترة من الوقت. ثم انتظر لمدة 20 يوما إشارة اختراق جديدة لإعادة دخول السوق. أو قد يأخذ التجار صفحة من استراتيجيات المغلفات الأخرى ويقررون الخروج عند اختراق متوسط ​​متحرك أو إشارة مؤشر أخرى.

الإيجابيات / سلبيات: يوفر الأسلوب قناة دونشيان واضحة، واضحة النقاط التي لشراء وبيع كما ينبغي النظام الميكانيكي، وبالتأكيد بسيطة بما فيه الكفاية لفهم. وينبغي أن تلتصق بالعديد من حالات التحول الرئيسية وأن تلتصق بها، وأن تنتج، في هذه الظروف، عددا أقل من الصفقات وانخفاض تكاليف الوساطة.

وعلى غرار معظم المؤشرات المتداولة، فإن طريقة القناة دونشيان لن تحجب قمم أو قيعان السوق، ويمكن أن تتعرض لخسائر كبيرة من التحركات السعرية الحادة أو من تداولات السندات في الأسواق الراكدة والأسواق التجارية. كما ذكر، يمكن تعديل معلمات الدخول / الخروج للتخفيف من هذه الحالات، ولكن بعد ذلك يصبح اختيار الفترات الزمنية للعمل على الارتفاعات أو القيعان ذاتيا ويقلل من تأثير النظام الميكانيكي. وبالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب التراجع في العقد التالي في حدوث مشاكل إذا كان هناك اختلاف كبير في تسعير العقدين.

5 تعليقات.

TP - U غويس هي الأفضل. لا الفصل الدراسي يمكن تدريس الولايات المتحدة كل هذا وأكثر.

سجل الدخول إلى التعليق.

كان داريل سابقا رئيس تحرير مجلة فوتشرز، وقد كتب عن الأسواق المالية لأكثر من 35 عاما، وأصبح سلطة معترف بها في أسواق المشتقات والتحليل الفني وتقنيات التداول المختلفة.

بعد الخدمة العسكرية، عاد جوبمان إلى ساعي، حيث أصبح محرر مزرعة في أوائل عام 1969. وقدم إلى الأسواق الآجلة عندما كتب عمودا حول كيفية المضاربين تخريب أسعار المزرعة و "تصحيح" من قبل ميريل أوستر. وأدى ذلك إلى كتابة مهام لأوستر ومن ثم منصب بدوام كامل في عام 1972، حيث شاركت جوبمان في تأسيس المزارعين المحترفين في أمريكا والنشرات الإخبارية المرتبطة بها.

عندما اشترى أوستر مجلة السلع في عام 1976، تم تعيين جوبان محرر وأصبح فيما بعد رئيس تحرير مجلة الآجلة عندما تم تغيير الاسم في عام 1983 خلال واحدة من أكبر فترات النمو للأسواق الجديدة وأدوات التداول الجديدة في تاريخ العقود الآجلة. وكان محررا في مجلة فوتشرز حتى عام 1993، عندما غادر ليصبح كاتبا / مستشارا مستقلا.

ومنذ عام 1993، كتب أو شارك أو شارك أو شارك في نشر حوالي 12 كتابا حول التداول، بما في ذلك كتيب التحليل الفني. كما قام أيضا بكتابة أو تحرير مقالات لعدة منشورات وشركات وساطة فضلا عن دورات تجارية ومواد تعليمية لبورصة شيكاغو التجارية ومجلس شيكاغو للتجارة. كما شغل منصب مدير تحرير مجلة سم.

جوبمان وزوجته، ليندا، ويعيش في ولاية ويسكونسن، وقضاء الكثير من الوقت في زيارة مع ابنة وثلاثة أحفاد أيضا في ولاية ويسكونسن، وابنه وحفيدة في ولاية فلوريدا.