تراجع حاسبة الفوركس

الفوركس للمبتدئين.

يسأل التجار عن:

ما هو السحب؟

A دراودون هي نسبة من الحساب الذي يمكن أن تضيع في حالة عندما يكون هناك سلسلة من الصفقات الخاسرة. وهو مقياس لأكبر خسارة يمكن أن يتوقعها حساب التاجر في أي لحظة أو فترة زمنية معينة.

(سلسلة من الصفقات الخاسرة أو خسارة ستريك - وهي فترة خسائر متتالية مع عدم وجود صفقات مربحة).

سترى مصطلح "السحب" يستخدم عند وصف نظام التداول. قبل أن يثق أي نظام بعينه، يريد التاجر أن يعرف ما هو أكبر خسارة يمكن أن يواجهها عندما يبدأ في أخذ خسائر بسبب التغيرات في السوق التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم مؤقت لأداء نظام التداول.

على سبيل المثال، إذا وضع المتداول 5000 دولار للتداول مع وبعد ذلك فقد 2500 دولار. سيكون هذا التخفيض بنسبة 50٪.

مثال آخر: قد تسمع أن نظام التداول هو 80٪ مربحة، (مما يعني منطقيا أن 20٪ المتبقية من الوقت سوف تنتج خسائر). ما لا يمكن للتاجر التنبؤ به هو ما تسلسل الأرباح والخسائر سوف تأتي. سيكون 8 مربحة متتالية و 2 الصفقات الخاسرة في كل مرة؟ هل سيكون 10 الصفقات المتتالية خاسرة ثم 3 مربحة، ثم 5 خاسرة ثم 15 مربحة؟ فمن المستحيل أن نقول مقدما. ومع ذلك، من خلال اختبار نظام، يمكن للمتداول أن ننظر إلى الوراء إعلان العثور على أكبر فترة من الخسائر في الصفقات - أكبر خطا خاسرا - وهذا ما يمكن أن يسمى الحد الأقصى للتخطي لنظام معين، وهذا هو ما يجب على المتداول على استعداد ل .

تحتاج إلى مثال من الحد الأقصى الانسحاب الرجاء مساعدتي.

جعلها أكثر بساطة.

كيف أقل كلما كان ذلك أفضل؟

ممتاز، واضح حقا.

واضحة جدا ومفيدة، شكرا لك.

فإن رد الفعل الرياضي من الانسحاب سيساعد. يرجى التوضيح،

للمبتدئين يسألون عن تفسير:

قل إذا كنت تستخدم نظام التداول مثل مارتينغال أو التحوط أو أي دولة أخرى، ويشير السحب إلى أقصى قدر من الخسارة التي يمكن أن تخضع لهذه الاستراتيجيات أو أي مستشار الخبراء. حتى إذا كنت تستثمر 1000 $ و السحب هو 25٪ ش تقف فرصة لفقدان 250 $.

خطر السحب والتخريب حاسبة.

حساب المخاطر الخاصة بك من تراجع والتخريب.

كما وسيط العقود الآجلة المتخصصة في أنظمة التداول، ونحن نقدم اثنين من الخيارات لعملائنا: أنظمة جاهزة للتجارة أو تنفيذ نظام التداول الخاص بك. ويمكن أيضا أن يكون مفيدا لتقييم أداء نظام التداول والمخاطر.

خطر الخراب و السحب آلة حاسبة أدناه هو أداة أساسية للمساعدة في تقييم أداء نظام بسيط. لا تنسى الاشتراك في النشرة الإخبارية لتلقي أي أدوات ومقالات جديدة ننشرها لنظم التداول (نموذج على الجانب الأيمن)، أو الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات حول أنظمتنا أو كيف يمكننا المساعدة في التنفيذ.

وفيما يلي آلة حاسبة التي تنفذ خطر الخراب أو خطر الحسابات السحب على أساس الطريقتين وصفها بعد ذلك (يتم حساب خطر الخراب من كل من محاكاة مونت كارلو ومن الصيغة).

مجرد ملء احصائيات نظام التداول، وطول الاختبار ومستوى السحب / الخراب لفحصها وضرب زر حساب.

كيفية تفسير النتائج.

خطر الخراب يختلف عن خطر السحب. وعادة ما يعرف الخراب على أنه مستوى رأسمال ثابت، وهو ما يمثل خسارة كبيرة على رأس المال الأولي. على سبيل المثال، خطر الخراب عند 45٪ هو احتمال انخفاض رأس المال الأولي إلى 55٪ مما بدأت به. ومع نمو حقوق الملكية، فإن خطر ضرب "عتبة الخراب" ينخفض.

ومن ناحية أخرى، تظل مخاطر السحب ثابتة بغض النظر عن مدى ارتفاع حقوق الملكية، نظرا لأن السحب "حاجز رأس المال" يواصل التحرك بما يتماشى مع حقوق الملكية.

الحقلين الأولين (احتمال الفوز ونسبة الفوز / الخسارة) تمثل خصائص أداء النظام. في المثال الافتراضي المنصوص عليه أعلاه، يقوم النظام بإنشاء 40٪ من الفائزين، مع توليد الفائزين في المتوسط ​​1.8x حجم الخاسرين. ويمثل الحقل الثالث النسبة المئوية لرأس المال المعرض للخطر من كل صفقة. إن خطر الخراب / السحب يرتبط ارتباطا وثيقا بهذه القيمة. فترة & # 8220؛ الفترات & # 8221؛ الحقل يمثل الأفق الزمني الذي يتم تشغيل المحاكاة (أي لتقدير خطر الخراب / السحب أكثر من 100 فترة على سبيل المثال). ومن شأن فترة أطول أن تزيد من خطر السحب (ويحتمل أن تفسد أيضا). & # 8220؛ مستوى الخسارة & # 8221؛ يحدد المستوى الذي يتم فيه تحديد السحب أو خطر الخراب للاختبار (45٪ يعني أن الخراب / السحب يعرف بأنه فقدان رأس المال بنسبة 45٪).

وتقدر مخاطر الخراب والانسحاب من خلال محاكاة مونت كارلو وعلى هذا النحو ليست قيم دقيقة. عملية ماك تعمل بتكرار عملية عشوائية يحكمها خصائص مثل احتمال الفوز، نسبة العائد، نسبة رأس المال المخاطرة على كل صفقة. مع قيم الإدخال الافتراضية، يتم تعريف خطر السحب بنحو 25٪. وهذا يعني أنه مع النظام المعطى) ربح الفوز = 40٪ ونسبة الفوز / الخسارة = 1.8 (، فإن خطر الوصول إلى السحب بنسبة 45٪ على مدى 100 فترة حوالي 25٪ عندما يخاطر 4٪ رأس المال في التجارة.

الأداة مفيدة للتحقق من أن انخفاض المخاطر لكل التجارة إلى 3٪ يقلل من فرصة السحب إلى حوالي 9٪. ومن ناحية أخرى، فإن زيادة المخاطر لكل تجارة إلى 5٪ تزيد من فرص السحب إلى حوالي 45٪. وتزداد مخاطر السحب أيضا مع عدد الفترات التي تم اختبارها) في نهاية المطاف، فإن خطر السحب يميل إلى 100٪ ألي نظام (. مضاعفة عدد الفترات إلى 200 للقيم الافتراضية يزيد من فرصة 45٪ السحب إلى حوالي 52٪.

أنظمة التداول.

نحن نقدم لعملائنا العديد من أنظمة التداول الملكية، مع استراتيجيات تتراوح بين الاتجاه على المدى الطويل التالية إلى المدى القصير انعكاس المتوسط. ونحن نقدم أيضا خدمات التنفيذ الكامل لحلول التداول استراتيجية مؤتمتة بالكامل.

يرجى النقر على الصورة أدناه لمعرفة أداء أنظمة التداول لدينا.

حالة الاتجاه بعد التقرير.

حالة الاتجاه الحكمة بعد تقارير أداء مؤشر مركب تتكون من الاتجاه التقليدي نظم التالية محاكاة على فترات زمنية متعددة ومحفظة العقود الآجلة، مختارة من مجموعة من 300+ أسواق العقود الآجلة أكثر من 30+ التبادلات التي الحكمة التداول يمكن أن توفر للعملاء الوصول إلى. والمحفظة عالمية ومتنوعة ومتوازنة على القطاعات الرئيسية.

ننشر تحديثات للتقرير كل شهر. الاشتراك هو أفضل وسيلة لتتبع ومتابعة أداء الاتجاه التالي على أساس منتظم.

إخلاء المسؤولية.

ينطوي تداول السلع على مخاطر كبيرة من الخسارة وليست مناسبة لجميع المستثمرين. أي نتائج الأداء المدرجة في جميع المواد التسويقية تمثل نتائج الكمبيوتر المحاكاة على البيانات التاريخية الماضية، وليس نتائج الحساب الفعلي. جميع الآراء أعرب في أي مكان على هذا الموقع هي فقط آراء المؤلف. تم جمع المعلومات الواردة هنا من مصادر تعتبر موثوقة، ومع ذلك، لم يتم تقديم أي مطالبة بشأن دقتها أو المحتوى. منصات الاختبار المختلفة يمكن أن تنتج نتائج مختلفة قليلا. ويوصى بأنظمتنا فقط للمتداولين الآجلة ذات رأس المال الجيد والخبرة.

كفتك المطلوب الكشف عن المخاطر لنتائج افتراضية.

نتائج الأداء الافتراضي لها العديد من القيود الكامنة، وبعضها موضح أدناه. ولا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تظهر. في الواقع، هناك اختلافات حادة في كثير من الأحيان بين نتائج الأداء الافتراضية والنتائج الفعلية التي تحققت في وقت لاحق من قبل أي برنامج تجاري معين.

واحدة من القيود المفروضة على نتائج الأداء الافتراضي هو أنها تعد بشكل عام مع الاستفادة من التأخر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التداول الافتراضي لا ينطوي على مخاطر مالية، ولا يمكن لأي سجل تداول افتراضي أن يحسب تماما تأثير المخاطر المالية في التداول الفعلي. على سبيل المثال، القدرة على تحمل الخسائر أو الالتزام ببرنامج تجاري معين على الرغم من خسائر التداول هي نقاط جوهرية يمكن أن تؤثر سلبا على نتائج التداول الفعلية. هناك العديد من العوامل الأخرى المرتبطة بالأسواق بشكل عام أو بتنفيذ أي برنامج تجاري محدد لا يمكن حسابه بشكل كامل في إعداد نتائج أداء افتراضية وكلها يمكن أن تؤثر سلبا على نتائج التداول الفعلية.

الحكمة التداول هو نفا المسجلين تقديم وسيط.

نحن نقدم خدمات الوساطة السلع العالمية، وإدارة العقود الآجلة التشاور، والوصول المباشر التداول، وخدمات تنفيذ نظام التداول للأفراد والشركات والمهنيين في هذا القطاع.

باعتبارها وسيط إدخال مستقلة نحافظ على علاقات المقاصة مع العديد من التجار لجنة العقود الآجلة الكبرى في جميع أنحاء العالم. تتيح لنا علاقات المقاصة المتعددة أن نقدم لعملائنا مجموعة واسعة من الخدمات ومجموعة واسعة من الأسواق بشكل استثنائي.

وتتيح علاقات المقاصة للعملاء إمكانية الوصول إلى الأسواق الآجلة، والسلع، وأسواق الصرف الأجنبي في جميع أنحاء العالم.

ينطوي تداول العقود الآجلة على مخاطر كبيرة من الخسارة وليس مناسبا لجميع المستثمرين. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة.

الحد الأقصى للسحب (مد)

ما هو "السحب الأقصى (مد)"

الحد الأقصى للسحب هو الحد الأقصى للخسارة من الذروة إلى الحوض الصغير للمحفظة قبل بلوغ ذروة جديدة. الحد الأقصى للتخفيض (مد) هو مؤشر على مخاطر الهبوط خلال فترة زمنية محددة. ويمكن استخدامه على حد سواء كتدبير مستقل أو كمساهمة في مقاييس أخرى مثل "العائد على السحب الأقصى" ونسبة كالمار. ويعبر عن السحب الأقصى بالنسب المئوية ويحسب على النحو التالي:

مد = (قيمة الحوض - قيمة الذروة) ÷ قيمة الذروة.

كسر أسفل "الحد الأقصى للسحب (مد)"

الحد الأقصى للسحب هو مؤشر يستخدم لتقييم المخاطر النسبية لاستراتيجية فرز الأسهم مقابل استراتيجية أخرى، حيث يركز على الحفاظ على رأس المال، وهو مصدر قلق رئيسي لمعظم المستثمرين. علی سبیل المثال، یمکن أن یکون لاستراتیجیتین للفحص نفس متوسط ​​الأداء، وخطأ التتبع، والتقلب، ولکن الحد الأقصی للانسحاب مقارنة بالمؤشر المعیاري یمکن أن یکون مختلفا للغایة. وتقيس كالب كشف األلغام أكبر انخفاض من قمة إلى أدنى في قيمة المحفظة) قبل تحقيق ذروة جديدة (. ومع ذلك، فمن المهم أن نلاحظ أنه يقيس فقط حجم أكبر خسارة، دون الأخذ بعين الاعتبار وتيرة الخسائر الكبيرة. ولأنه لا يقيس سوى السحب الأكبر، فإن كالب كشف الألغام لا يشير إلى المدة التي استغرقها المستثمر في التعافي من الخسارة، أو إذا استرد الاستثمار على الإطلاق.

النظر في مثال لفهم مفهوم الحد الأقصى للسحب. افترض أن قيمة محفظة أولية تبلغ 500،000 دولار. وتزداد المحفظة إلى 750،000 دولار على مدى فترة من الزمن، قبل أن تنخفض إلى 400،000 دولار في سوق الدب الشرسة. ثم يتراجع إلى 600،000 $، قبل أن ينخفض ​​مرة أخرى إلى 350،000 $. وفي وقت لاحق، فإنه يزيد على الضعف إلى 000 800 دولار. ما هو الحد الأقصى للسحب؟

الحد الأقصى للسحب في هذه الحالة هو = (350،000 - 750،000 دولار أمريكي) / 750،000 دولار أمريكي = -53.33٪

لاحظ النقاط التالية:

وتستخدم الذروة الأولية البالغة 000 750 دولار في حساب كالب كشف الألغام. ولا تستخدم الذروة المؤقتة البالغة 000 600 دولار، لأنها لا تمثل رقما جديدا. ولا تستخدم الذروة الجديدة البالغة 800،000 دولار أيضا منذ بدء السحب الأصلي من ذروة 750،000 $. يأخذ حساب كالب كشف األلغام في االعتبار أدنى قيمة للمحفظة) 350،000 دوالر في هذه الحالة (قبل بلوغ ذروة جديدة، وليس فقط االنخفاض األول إلى 400،000 دوالر.

ويفضل تخفيض الحد الأدنى المنخفض لأن ذلك يشير إلى أن الخسائر الناجمة عن الاستثمار كانت صغيرة. إذا كان الاستثمار أبدا فقدت بنس واحد، فإن الحد الأقصى للسحب سيكون صفر. وأسوأ سحب ممكن ممكن أن يكون 100٪، وهذا يعني أن الاستثمار لا قيمة لها تماما.

تم شرح السحب و السحب الأقصى.

لذلك نحن نعلم أن إدارة المخاطر سوف تجعلنا المال على المدى الطويل، ولكن الآن نود أن تظهر لك الجانب الآخر من الأشياء.

ماذا سيحدث إذا لم تستخدم قواعد إدارة المخاطر؟

لنفترض أنك تملك مبلغ 100000 دولار (أو ما يعادله بالعملة المحلية) وتخسر ​​50،000 دولار أمريكي ما النسبة المئوية لحسابك التي فقدتها؟

الجواب هو 50٪.

هذا هو ما يسميه التجار السحب.

ويحسب ذلك عادة عن طريق الحصول على الفرق بين الذروة النسبية في رأس المال ناقص الحوض النسبي.

عادة ما يلاحظ التجار هذا الانخفاض كنسبة مئوية من حساب التداول الخاص بهم.

الهزائم المتتالية.

في التداول، ونحن نبحث دائما عن إدج. وهذا هو السبب الكامل الذي يجعل التجار يطورون الأنظمة.

نظام التداول الذي هو 70٪ مربحة يبدو وكأنه حافة جيدة جدا أن يكون. ولكن فقط لأن نظام التداول الخاص بك هو 70٪ مربحة، هل هذا يعني لكل 100 الصفقات تقوم بها، سوف تكسب 7 من كل 10؟

ليس بالضرورة! كيف تعرف ما هو 70 من تلك الصفقات ال 100 التي ستكون فائزين؟

الجواب هو أنك لا تفعل ذلك. هل يمكن أن تفقد أول 30 الصفقات في صف واحد والفوز 70 المتبقية.

وهذا هو السبب في أهمية إدارة المخاطر. بغض النظر عن النظام الذي تستخدمه، سيكون لديك في نهاية المطاف خطا خاسرا.

حتى لاعبي البوكر المهنية الذين يجعلون معيشتهم من خلال لعبة البوكر تذهب من خلال خطوط فقدان الرهيبة، ومع ذلك فإنها لا تزال في نهاية المطاف مربحة.

والسبب هو أن لاعبي البوكر جيدة ممارسة إدارة المخاطر لأنهم يعرفون أنهم لن يفوز في كل بطولة أنها تلعب.

وبدلا من ذلك، فإنها تخاطر فقط نسبة مئوية مول من مجموع التمويل حتى يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة تلك الشرائط فقدان.

هذا هو ما يجب القيام به كالتاجر.

عمليات السحب هي جزء من التداول.

المفتاح لكونه تاجر الفوركس ناجحة هو الخروج مع خطة التداول التي تمكنك من تحمل هذه الفترات من خسائر كبيرة. وجزء من خطة التداول الخاصة بك هو وجود قواعد إدارة المخاطر في مكانها.

تذكر أنه إذا كنت تمارس قواعد صارمة لإدارة الأموال، وسوف تصبح الكازينو وعلى المدى الطويل، "سوف تفوز دائما."

في القسم التالي، سوف نقوم بتوضيح ما يحدث عند استخدام إدارة المخاطر المناسبة وعندما لا تفعل ذلك.

التقدم المحرز الخاص بك.

المفردات تمكننا من تفسير والتعبير. إذا كان لديك مفردات محدودة، سيكون لديك أيضا رؤية محدودة ومستقبل محدود. جيم رون.

يساعد بابيبيبس التجار الأفراد تعلم كيفية التجارة في سوق الفوركس.

نحن نقدم الناس إلى عالم تداول العملات، وتوفير المحتوى التعليمي لمساعدتهم على تعلم كيفية أن تصبح التجار مربحة. نحن أيضا مجموعة من التجار الذين يدعمون بعضهم البعض في رحلة التداول اليومية.

سحب العملات الأجنبية.

إن سحب العملات الأجنبية هو انخفاض رأس المال الاستثماري الذي يحدث نتيجة لمراكز خاسرة متعددة. قد تتناوب هذه الصفقات مع تلك المربحة. ويسمى تعريف السحب بأنه عدديا بين الذروة والحوض في منحنى رأس المال. لتقدير تجار خطر السحب يتم استخدام آلة حاسبة السحب. لنلقي نظرة فاحصة على دعم السحب.

وفقا لهذه التقنية، يجب زيادة حجم الموقف الخاص بك إذا كان السوق المالية يتحرك إلى الجانب، وهو ليس عكس التجارة الخاصة بك. هذه التقنية تناسب الاستراتيجيات التي تقوم على دوران السعر. حركة السعر الأولية مقابل موقف مفتوح ولكن بعد ذلك يتحرك السعر إلى الاتجاه الصحيح ويقوم المتداول بإغلاق الصفقة مع الربح. دعم السحب هو نقيض بالضبط من طريقة أقصى مواتية رحلة. هذا الأسلوب يزيد عدد العقود المتداولة في الوقت المناسب بينما ينتظر المتداول لعكس السوق وإغلاق الصفقات مع الربح.

عندما يتم نقل حركة السوق كنسبة مئوية.

а & نداش؛ هو المبلغ الأولي من حجم التداول بعد تجارة مربحة.

p1 و p2 & نداش؛ قياس السعر الأولي والنهائي لحركة السوق.

X & نداش؛ فإن عدد العقود المتداولة تضاف إلى الوضع الحالي إذا كانت حركة السوق تستوفي المعايير.

k و k٪ - حركة السوق بالنسب المئوية والأرقام المطلقة.

عدد العقود المتداولة التي تمت إضافتها إلى العدد الأولي (موجود بالفعل) إذا كانت حركة السعر تفي بالمعايير الرئيسية. حركة السوق هي الاتجاه المعاكس لمركز النسبة المئوية والمطلقة.

لنفترض أن رأس مال التداول الخاص بك (حساب) يصل إلى 20 000 $، وأنت تسير لبدء التداول مع عقدين وكنت ترغب في زيادة موقعك الحالي لعقد واحد ل 500 $ إذا كان السوق يتحرك في الاتجاه المعاكس للموقف. ثم، إذا كانت تكلفة العقد هو 1 000 $ وهذه الحركة ضد موقفك ل 500 $ يحدث، كنت تتداول مع 2 + 1 = 3 عقود، في حالة الحركة مع 500 $ أكثر من ذلك. وهذا يعني 500 $ + 500 $ = 1000 $ وتتعامل مع 2 + 1 + 1 = 4 عقود وهلم جرا حتى تغلق منصبك أو رأس المال الخاص بك التداول يكفي لزيادة حجم العقود.

أنت أيضا سوف تكون مهتمة في:

ليس عميل حتى الآن؟

يصبح حساب تجريبي.

يسمح بنسخ المحتويات فقط مع ارتباط تشعبي نشط بالمصدر الأصلي.

يتم تقديم الخدمات المالية من قبل شركة ريستون كابيتال المحدودة. الخدمات الموصوفة على موقعنا الإلكتروني غير متوفرة في العراق واليابان وكوريا الشمالية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.